Internet Explorer 9 keine Berechtigung auf Ordner

Ich habe einen Windows 2008 R2 Server der Mitglied einer Domäne ist.
Verschiedene User sind auf dem DC eingerichtet die sich am Server
anmelden dürfen.
Die User haben eingeschränke Rechte und keinen Zugriff auf Laufwerk C.
Für jeden User wird ein Homelaufwerk H:\ verbunden, wo er auch
Schreib und Leserechte hat. Jeder der User kann in seinem Laufwerk
Dateien erstellen, Löschen, ... Der Zugriff auf Laufwerk H: funktioniert
problemlos.

Mein eigentliches Problem ist:
Wir betreiben ein ERP Programm, welches in VB.Net geschrieben ist.
In diesem Programm kann ich direkt einen Browser öffnen, also kein
neues Fenster, sondern direkt im Programm, ich denke dies ist eine
abgespeckte Version des Internet Explorer. Wenn ich damit die Page
einer Bank öffne und mich beim e-baking anmelde, dann habe ich
Problemlos Zugriff auf mein Laufwerk H: und kann DTA-Files oder was
auch immer per "Durchsuchen" auf die Homepage der Bank laden.
Wenn ich aber den Internet Explorer 9 direkt per Startmenü öffne und
mich bei der gleichen Bank mit dem gleichem URL anmelde, dann habe
ich keine Zugriff auf das Laufwerk H:. Wenn ich die "Durchsuchen"
Schaltfläche auf der Page drücke und in den Unterordner meines Laufwerk
H: navigieren möchte, kommt die Meldung:


Wird der Internet Explorer mit einem anderen User gestartet oder was könnte
das Problem sein? Ich kann gleichzeittig wärend der Internet Explorer geöffnet
ist den Arbeitsplatz öffnen und habe Zugriff auf das Lauferk H:. Nur im IE funktioniert
es aus irgend einem Grund nicht.