Internet Explorer nutzt den eingetragenen Proxy nicht

Hallo zusammen,

vornweg, ein Gutes Neues Jahr!

Ich habe wieder mal ein seltsames Problem. Wir haben eine Astaro Firewall bei einem Kunden im Einsatz, die gleichzeitig auch als Proxy dient. Alle internen Systeme bekommen den Proxy zugewiesen mit dem sie auch problemlos surfen können.
Nun haben wir allerdings noch einige User VPN´s im Einsatz, denen wir ebenfalls diesen Proxy zuweisen wollen. Der vom VPN genutzte Netzbereich wurde in der Firewall hinterlegt. Loggen wir uns nun ein, bekommen wir, wie gewünscht den Proxy zugeteilt.
Allerdings bekommen wir keine Webseite geöffnet "Die gesuchte Seite konnte nicht angezeigt werden"
Das Logfile der Astaro zeigt uns nun, dass der Packetfilter aktiv wurde und die IP gedroppt hat. Mit anderen Worten, der Proxy wurde vom IE gar nicht wahrgenommen.
Starten wir allerdings den Firefox / Opera, wird der Proxy ebenfalls eingetragen und alles funktioniert wunderbar.

Böse Zungen würden nun behaupten, dass der IE eben nichts taugt, aber da ich trotzdem noch etwas Hoffnung hege und unsere Kunden auf den IE schwören, sollten wir das Problem irgendwie gelöst bekommen.

Kennt jemand von euch das geschilderte Problem?