Hohe CPU Last bei socket Funktion recv(), wie macht man das am schlauesten?

Hallo,

ich habe eine Klasse mit welcher ich auf IMAP-Email-Server zugreife (100Mbit Anbindung). Das ganze unter Visual Studio 2008 mit C++ und MFC.
Ich habe diese Frage nicht in diesen Bereich verschoben, da dieses Problem wohl auch unter Java und Pearl auftreten soll.

Ich rufe Daten von einem Server ab. Diese kommen mal mehr mal weniger schnell an.
Ich nutzen nicht CSocket sondern connect() und recv() im nonblocking mode. Wenn ich also sehe, dass gerade keine Daten mittels recv angekommen sind, warte ich kurz mittels Sleep().
Auch mit select() wird die Last nicht geringer.

Wie macht man das am schlauesten ohne diese CPU Last?
Sollte ja möglich sein quasi komplett ohne.

Stefan